金融工程-慧博投研资讯

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华泰证券-衍生品周报：上周标的回调，波动率上升-210307

　　上周期权主要标的价格均下跌，成交量均下降　　上周上证50ETF收于3.678元/份，下跌1.74%，日均成交量5.81亿份，与前一周相比下降19.77%，ETF份额减少2.1...[详细]

2021-03-07 分享者：par****ol 作者：林晓明，李聪，韩晳评级：页数：23 页

中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210307

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，...[详细]

2021-03-07 分享者：hen****an 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：10 页

中泰证券-情绪择时周报：市场或将反弹，看好小盘风格-210307

　　全市场择时　　近一周市场宽幅震荡，小盘股赚钱效应强于大盘股。从资金面看公募基金发行规模下降，两融余额有所回落，产业资本减持规模变小。此外股指期货贴水率收敛，中小盘股票的筹码浮...[详细]

2021-03-07 分享者：mns****le 作者：唐军，张晗评级：页数：13 页

中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210307

　　定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]

2021-03-07 分享者：ell****ng 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：15 页

华泰证券-量化投资月报：顺周期板块也需防范市场震荡波折-210307

　　2021年周期风格或具有相对优势，但上涨过程中大概率出现震荡调整　　我们结合成长、消费、金融、周期四类风格指数的历史表现，以及周期风格指数的滤波结果，发现周期风格指数存在长度...[详细]

2021-03-07 分享者：df***c 作者：林晓明，黄晓彬，张泽评级：页数：26 页

天风证券-量化择时周报-210307

　　量化周观点什么信号可能确认阶段性底部？　　我们上周周报指出：择时体系信号显示，两线距离由上期的4.99%缩小到4.41%，均线距离越过3%的阈值，市场继续处于上行趋势，维持...[详细]

2021-03-07 分享者：suz****ng 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-金融工程：戴维斯双击上周超额基准3.55%-210307

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2021-03-07 分享者：yi***b 作者：吴先兴，缪铃凯评级：页数：7 页

中泰证券-中泰时钟资产配置月报：“抱团”松动，超配低估值、高股息率标的-210305

　　在2月的资产配置组合中，我们将A股配置比例下调10%，降低了消费风格的持仓权重，建议金融和周期风格均衡配置，商品持仓选择配置原油基金,从事后看得到了验证。　　本月的配置组合中...[详细]

2021-03-07 分享者：cai****88 作者：唐军，李倩云评级：页数：13 页

东方证券-年报季业绩超预期事件跟踪，73家公司2020年业绩大幅超预期-210307

　　研究结论　　上市公司已逐步公布年报信息。截止2021年3月5日，中证全指成分股中已经有103家公布了年报，853家公发布了快报。　　根据我们的业绩超预期模型，已有73家达到...[详细]

2021-03-07 分享者：灰*** 作者：朱剑涛，刘静涵评级：页数：9 页

华泰证券-量化投资周报：短周期顶部周期板块上行概率更高-210307

　　节后A股周期板块投资热情提升，高估值板块压力逐渐增加　　春节后投资者交易热情仍保持在较高的位置，但投资热点从成长消费类板块和行业转移到了周期板块。春节后12个交易日内，宽基指...[详细]

2021-03-07 分享者：smar******dao 作者：林晓明，黄晓彬，刘依苇评级：页数：19 页

安信证券-安信金工大市与行业研判周报：TD9再现，有望企稳弱反弹-210306

　　■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第151期。上期我们认为市场虽然下行空间有限，但仍有变数，因此可以防守，但不宜主动顺势进攻。事后来看，市场表现完全符合预期。　　■...[详细]

2021-03-07 分享者：huam******014 作者：杨勇评级：页数：10 页

华泰证券-量化投资周报：本周华安等新发四只FOF产品-210307

　　上周各类型基金指数表现低迷，推荐成长板块和周期板块基金　　上周（2021.3.1-2021.3.5）各类基金总指数中，混合债券型一级基金指数收益率最高，涨幅为0.23%。基于...[详细]

2021-03-07 分享者：yk***n 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：14 页

华泰证券-量化投资周报：最近一年AlphaNet超额收益26.93%-210307

　　最近一年周频调仓AlphaNet相对中证500超额收益为26.93% 　　最近一年(2020年3月5日至2021年3月5日)周频调仓AlphaNet相对中证500超额收益为26...[详细]

2021-03-07 分享者：mfl****jl 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：17 页

华泰证券-量化投资周报：上周3支游戏动漫主题ETF上市-210307

　　上周A股主要股指下跌，短期Shibor利率下跌，黄金白银现货价格下跌　　上周（2021/03/01-2021/03/06）A股主要股指下跌；十年期国债利率下跌，短期Shibo...[详细]

2021-03-07 分享者：liyu******15b 作者：林晓明，黄晓彬，张泽评级：页数：21 页

光大证券-创新与养老产品研究系列之六：美国、欧洲、亚太地区养老金融的发展经验对我国资管行业的启示-210306

　　随着中国经济的持续增长和后疫情时代市场的逐步复苏，居民的可投资产增加、高净值人群持续增长，但我国老龄化加剧，而养老金融行业发展却相对滞后。为解决这一矛盾，《关于开展专属商业养老...[详细]

2021-03-07 分享者：tes****we 作者：秦波评级：页数：33 页

申港证券-金融工程专题报告：低频因子与宏观利率相关性研究-210306

　　大多数低频宏观因子间相关程度不高。宏观利率受到诸多因素影响，我们在上一篇报告中已经表明：10年国开到期利率与各个宏观因素之间不存在稳定的线性相关性。然而单纯的相关性结果未能很好...[详细]

2021-03-07 分享者：san****08 作者：曹旭特评级：页数：18 页

华泰证券-量化投资周报：因子跟踪，小市值和量价延续强势-210307

　　上周小市值和量价因子延续强势表现，盈利、财务质量因子回撤　　上周小市值和量价因子延续春节后的强势表现，小市值、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池Rank IC值均为正...[详细]

2021-03-07 分享者：lit****o 作者：林晓明，何康评级：页数：19 页

国信证券-主动量化策略周报：抱团股持续回撤，优秀基金业绩增强组合今年以来排名分位点30.85%-210307

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.24%，相对普通股票型基金指数超额收益0.06%。　　本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益1.59%，...[详细]

2021-03-07 分享者：lpw3******888 作者：张欣慰，张宇评级：页数：12 页

国信证券-数量化投资周报：多因子选股周报—估值、技术类因子表现出色，中证1000增强组合本周超额0.57%-210307

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.47%，本年超额收益1.64%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.34%，本年超额收益1....[详细]

2021-03-07 分享者：e52****2e 作者：张欣慰评级：页数：14 页

浙商证券-北向资金AI模型跟踪：市场持续调整中-210305

　　报告导读　　北向资金AI模型最新研判结果显示，结构调整中，静待持续信号出现；模型对恒生指数持谨慎观望态度。　　投资要点　　北向成交详情　　今日（2021-03-05）北...[详细]

2021-03-06 分享者：562****70 作者：邱冠华评级：页数：7 页

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