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开源证券-金融工程定期：机构资金行为画像（2022年08月15日）-220815

　　北上资金行为画像　　北向总览：北上资金近一个月累计净流出约129亿元，从细节来看，7月中旬流出幅度相对加大，而7月下旬、8月上旬更多呈现出零轴附近的震荡趋势。全区间来看，北上...[详细]

2022-08-15 分享者：Cyn****aa 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：8 页

国联证券-行业配置系列1：定义配置对象，行业拆分和聚类-220815

　　专题内容摘要　　随着国内A股投资者机构化程度不断提升，市场对股票定价越发有效，从而导致选股差异度下降。投资者想要获取更多或维持当前超额收益的水平，需要更多地依赖行业的配置和择...[详细]

2022-08-15 分享者：s61****66 作者：朱人木评级：页数：24 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之八十八：打新收益持续回温，海光信息贡献突出-220815

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　由于破发已呈常态化，新股全打策略不一定为最优，不同机构可能采取不同的打新策略，我们估算以下几种情景下的2022年打新收益率。在我们的配套打新数据...[详细]

2022-08-15 分享者：gra****ng 作者：严佳炜评级：页数：22 页

银河证券-量化转债周报：转债的估值截面回归方法修正-220813

　　市场估值截面回归方法修正　　截面回归的方法是常用计算市场整体估值的方法。为了更好的对转债市场的截面估值做出拟合，除使用多项式回归方法。现剔除相对较高和较低的平价区域。理论上回...[详细]

2022-08-15 分享者：su***g 作者：马普凡评级：页数：14 页

东海证券-金融工程日报：行业板块快速轮动，关注结构性反转机会-220815

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，金融指数（0.53%）涨幅最大，创业板指（-1.13%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.85%）...[详细]

2022-08-15 分享者：dai****yh 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报：鑫策-220815

　　▌策略观点　　上周五，上证指数全天窄幅整理，热门赛道普遍歇息。宁德时代、阳光电源、亿纬锂能疲软，创业板指跌超1%。截止收盘，上证指数跌0.15%，深证成指跌0.44%，创业板...[详细]

2022-08-15 分享者：20***b 作者：董冰华评级：页数：5 页

国联证券-周报：宏观环境稳定，景气度下行，A股维持配置-220814

　　投资要点：　　宏观环境-logit值高位震荡　　截至2022年8月12日，通过对各宏观变量logit贡献值来看，本周短期货币流动性明显收紧，信用端影响值涨跌不一。全球PMI...[详细]

2022-08-15 分享者：1861******966 作者：朱人木评级：页数：10 页

东兴证券-量化市场观察：北向资金大幅流入，价值因子表现突出-220814

　　根据东兴金工短期价量行业配置模型，未来一周值得关注的行业分别为：机械、汽车、房地产、通信、计算机和综合。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。　　截至2022年8月12日，行...[详细]

2022-08-14 分享者：bern******.so 作者：高智威评级：页数：21 页

东兴证券-商品与股指期货周观点：商品市场受宏观因素整体驱动，IC主动对冲策略超额显著-220814

　　投资摘要：　　本周商品期货市场全面上涨，收涨3.36%。各细分板均有上涨，其中能化和工业品涨幅最大，涨幅分别为4.04%和3.48%，农产品和贵金属涨幅最小，跌幅分别为1.6...[详细]

2022-08-14 分享者：hu6****25 作者：高智威评级：页数：16 页

国盛证券-量化周报：当下是日线级别下跌中的二浪反弹-220814

　　当下是日线级别下跌中的二浪反弹。本周，大盘震荡上行，全周收涨1.55%。目前的反弹属于日线级别下跌中的二浪反弹，我们认为市场的调整仍未到位，原因如下：1、上证50、沪深300的...[详细]

2022-08-14 分享者：小*** 作者：刘富兵，叶尔乐，林志朋评级：页数：25 页

天风证券-量化择时周报：风险释放，保持积极-220814

　　风险释放，保持积极　　上周周报提示：短期风险偏好仍有压力，一旦风险释放，将迎来较长一段时间的做多窗口。伴随周三美国通胀数据的落地，周四市场随即迎来大幅反弹。全周来看，wind...[详细]

2022-08-14 分享者：yz***x 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-金融工程：净利润断层上周超额基准1.11%-220814

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2022-08-14 分享者：shi****yz 作者：吴先兴评级：页数：6 页

信达证券-IC、IF、IH、IM合约基差整体收敛-220814

　　 IC、IF、IH基差贴水幅度整体收敛：2022年8月12日，我们预测中证500指数未来一年分红点位为100.55，沪深300指数分红点位为84.02，上证50指数分红点位为7...[详细]

2022-08-14 分享者：das****ng 作者：于明明评级：页数：20 页

浙商证券-金融工程点评：基于Beta分解的基金优选组合周报-220813

　　两类半Beta基金组合　　半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上，对基金的半Beta数值进行排序，取排名前10%的基金构建基金组合。半Beta组合中，NBeta基...[详细]

2022-08-14 分享者：ha***9 作者：邱冠华评级：页数：6 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格明显，PBROE组合小幅跑赢基准-220813

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，盈利、beta因子取得正收益(0.56%、0.31%)，市值因子取得明显负收益(-1.1%)，市场表现为价值风格、小市值风格...[详细]

2022-08-13 分享者：江**坐作者：祁嫣然评级：页数：10 页

天风证券-因子跟踪周报-220813

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度净利润同比增长、季度roe同比、市值等因子表现较好，一致预期EPS变动、90天分析师覆盖度、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月...[详细]

2022-08-13 分享者：yuan******ing 作者：祗飞跃评级：页数：7 页

国盛证券-量化分析报告：择时雷达六面图，资金面和情绪面均有所改善-220813

　　择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息，使用了三十多个指标对未来权益市场给出择时观点并进...[详细]

2022-08-13 分享者：564****36 作者：刘富兵，叶尔乐，林志朋评级：页数：23 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：主要指数全面上涨，北向资金转为净流入-220813

　　本周市场表现：　　本周（2022.08.08-2022.08.12，下同）主要宽基指数均上涨。上证综指上涨1.55%，上证50上涨0.81%，沪深300上涨0.82%，中证5...[详细]

2022-08-13 分享者：yor****09 作者：祁嫣然评级：页数：15 页

浙商证券-金融工程点评：误定价因子选股组合周报-220812

　　误定价因子选股组合　　本周（2022年8月8日至2022年8月12日，下同），误定价因子低估组累计收益率为3.83%，相对沪深300指数超额收益为3.01%。多空组合收益率为...[详细]

2022-08-12 分享者：麦**里作者：邱冠华评级：页数：5 页

浙商证券-金融工程点评：“新能源+”指数产品日报-220812

　　内容要点　　“新能源+”指数K线走势　　“新能源+”指数今日开盘价为921.37，收盘价为913.42，最高价为935.55，最低价为904.20。今日涨跌幅为-0.99%...[详细]

2022-08-12 分享者：wan****en 作者：邱冠华评级：页数：5 页

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