金融工程-慧博投研资讯

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西南证券-行业配置策略与ETF组合构建-250701

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：非银行金融、银行、电力设备及新能源、传媒、有色金属、基础化工　　上月组合收益率表现：2025年6月，组合月度收益率+1.17%，相较...[详细]

2025-07-02 分享者：lenn******fan 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：12 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪存栏微增，炼化行业景气度同比持稳-250702

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：25年6月，煤价低于上年同期，我们预测25年7月行业利润同比下降，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：25年5月底能繁母猪存栏为4042万头，环...[详细]

2025-07-02 分享者：asdq******001 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

国信证券-金融工程日报：沪指延续涨势，创新药概念再度活跃-250702

　　市场表现：20250701大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。医药、有色金属、银行、...[详细]

2025-07-02 分享者：che****hu 作者：张欣慰评级：页数：14 页

光大证券-金融工程量化月报：情绪指标发出看多信号，量化选股组合超额收益显著-250701

　　市场情绪追踪：截至2025年6月30日，沪深300上涨家数占比指标最近一个月环比上月上升，上涨家数占比指标高于60%，市场情绪较高；从动量情绪指标走势来看，近一月快线向上、慢线...[详细]

2025-07-02 分享者：jdn****jh 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

东吴证券-北交所定期报告：习近平主持召开中央财经委员会第六次会议，推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展-250701

　　资本市场新闻：1）习近平主持召开中央财经委员会第六次会议，推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展，强调建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党...[详细]

2025-07-01 分享者：zl***9 作者：朱洁羽，易申申，余慧勇评级：页数：8 页

华福证券-行业配置策略月度报告（2025/7）：7月行业配置重点推荐顺周期板块-250701

　　动态平衡策略　　我们从平衡的角度提出了兼顾胜率和赔率的动态平衡策略。自2015年初至2025年6月30日策略年化绝对收益16.13%，年化相对收益11.56%，信息比率为1....[详细]

2025-07-01 分享者：swal******m86 作者：李杨，何佳玮，熊颖瑜评级：页数：13 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250701

　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年6月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为14.57%，年...[详细]

2025-07-01 分享者：jsi****ro 作者：高子剑，庞格致，凌志杰评级：页数：7 页

国元证券-每日复盘：2025年7月1日A股三大指数涨跌不一，创新药概念股强势领涨-250701

　　2025年7月1日A股三大指数涨跌不一，创新药概念股强势领涨。上证指数上涨0.39%，深证成指上涨0.11%，创业板指下跌0.24%。市场成交额14658.05亿元，较上一交易...[详细]

2025-07-01 分享者：开心***1 作者：朱定豪评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-250701

　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2025年6月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为17.61%，年化波动为9...[详细]

2025-07-01 分享者：lyp****in 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250701

　　 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年5月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为1...[详细]

2025-07-01 分享者：ffd****33 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-250701

　　 “日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年6月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益...[详细]

2025-07-01 分享者：bonn******e24 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

中邮证券-金工专题：基于宏观经济状态划分的BL模型与ETF实践-250701

　　投资要点　　本文回顾了大类资产配置的方法论，并引入高频因子模拟组合划分的宏观经济状态，对BL模型的主观观点进行改进并应用于ETF组合实践。基于宏观经济状态观点的Black-L...[详细]

2025-07-01 分享者：mf***3 作者：肖承志评级：页数：22 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之二百一十九：华电新能本周询价，拟募资约180亿元-250630

　　跟踪近期打新收益率　　跟踪近期科创板+创业板+主板的网下打新市场表现，假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，且上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期的卖出限制，自2025起截...[详细]

2025-07-01 分享者：stor******est 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：14 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250701

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，消费电子、白色家电Ⅱ、工业金属的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2025-07-01 分享者：常*** 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-250701

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2025-07-01 分享者：che****81 作者：高子剑，庞格致评级：页数：10 页

民生证券-量化分析报告：2025年6月社融预测，42157亿元-250701

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2025-07-01 分享者：zhuh******cpa 作者：叶尔乐，祝子涵评级：页数：8 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2025年7月投资月报-250701

　　券商金股股票池上月回顾　　2025年6月，巨人网络、胜宏科技、内蒙一机等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2025年6月，国元证券、申万宏源证券、民生证券收益排名前三，月...[详细]

2025-07-01 分享者：zha****in 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250701

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月30日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（1.54%）和创业板指（1.35%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（15....[详细]

2025-07-01 分享者：ken****00 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2025年7月）-250701

　　7月份券商金股特征解析　　7月份巨化股份、中煤能源、顺丰控股、恺英网络、中芯国际、卫星化学、中航西飞等金股推荐次数靠前。7月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场42家券商...[详细]

2025-07-01 分享者：tan****ao 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报202507-250701

　　模型概要　　前言：本报告以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2025-07-01 分享者：s**m 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：12 页

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