五矿期货-金融期权日报-211012

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日期:2021-10-13 16:22:27 研报出处:五矿期货
研报栏目:期权研究 卢品先  (PDF) 7 页 944 KB 分享者:caix******526
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研究报告内容
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  [行情要点]

  ●市场行情:金融期权标的日内行情高开后冲高回落窄幅波动,日线上50ETF震荡偏多上行,沪300ETF延|续盘整震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,上证50ETF上涨0.52%报收3.312;沪300ETF下跌0.02%报收5.005;深300ETF下跌0.06%报收4.927;沪深300指数上涨0.13%报收4936.19。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  [期权盘面]

  ●隐含波动率:金融期权标的市场行情盘整震荡,金融期权隐含波动率小幅回落。截止收盘,上证50ETF期权下降0.66%至17.77%,沪300ETF期权下降0.60%至16.52%,深300ETF期权下降0.73%至17.23%,沪深300股指期权下降0.44%至17.00%。

   ●持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,- -般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势盘整,金融期权持仓量PCR小幅波动,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于1.09,沪300ETF期权持仓量PCR报收1.15,深300ETF期权持仓量PCR报收1.08,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.85。

  ●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.40和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.25,支撑线为4.90;深300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;沪深300指数的压力线为5000,支撑线为4800。

  [结论与操作建议]

  ●上证50ETF期权: 50ETF延续节前的震荡.上行趋势,突破近两个月以来的高点,市场行情偏多头。操作建议,持有卖出看涨期权牛市价差组合策略,如50ETF期权,B_ 510050_ 2010C3.20和S_ _510050_ 2010C3.40。

  ●沪300ETF期权:沪300ETF维持盘整震荡,市场行情小幅波动。操作建议,构建DELTA中性组合策略,根据市场行情变化动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,若市场行情大涨或大跌,则平仓离场,如沪300ETF期权,S_ 5103002010C5.00和S_ 510300_ 2010P5.00。

  

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