东莞证券-财富通期权每日策略-211014

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日期:2021-10-14 09:18:31 研报出处:东莞证券
研报栏目:期权研究 费小平,岳佳杰,包冬青  (PDF) 13 页 1,077 KB 分享者:恭**财
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研究报告内容
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  值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(下面的表4是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值)

  参考案例:

  (1)2020年3月23号,50ETF期权持仓量CPR升至2.17,处于CPR历史90%分位数以上(或对应PCR降至0.46,处于PCR历史10%分位数以下),次日标的50ETF见底大反弹;

  (2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR降至0.62,处于CPR历史10%分位数以下(或对应PCR升至1.61,处于PCR历史90%分位数以上),次日标的50ETF见顶大回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  

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