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研究报告:东海证券-金融工程日报-200406

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-07 13:36:41
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,067 KB 分享者: 阿****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.85%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(1.33%)涨幅最大,金融指数(-3.11%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-13.96%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(1.62%)涨幅最大,通信(-2.10%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(7.30%)涨幅最大,通信(-4.16%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(2.13%)上涨,电子(-16.58%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  04月02日两融增加,为10628.90亿元,其中融资余额增加,为10443.17亿元,融券余额增加,为185.73亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2004(-0.58%),IF2004(-0.50%),IC2004(-0.89%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-15.04%),IF2004为(-13.07%),IC2004为(-23.20%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.55%)。近月合约中沽2004月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.56%)。

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