国信证券-金融工程专题研究：风险溢价视角下的动量反转统一框架-221207

日期：2022-12-07 13:34:02 研报出处：国信证券

研报栏目：金融工程杨怡玲，张欣慰

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研究报告内容

　　核心观点

　　动量和反转的统一框架

　　A股市场短期呈现出非常强的反转效应而长期动量效应并不显著。反转和动量都是由个股的日度收益组合而成，但是宏观性质却完全不同，我们认为其原因在于看似相同的日度收益实际可能其性质完全不同，类似于同一分子式可能“左旋”或“右旋”从而表现出不一样的化学性...

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